いつもお世話になり、有難うございます。
■当サイトオープン時から掲載している「Ｔ-ブレイク」ですが、
過去の検証結果を含め、「リアルトレード版」の成績も
順調に推移しています。
私もよくみる「例」なのですが・・
トレード手法の「検証結果」は損益曲線が右肩上がり・・、
けれど、実際の「リアルトレード」の結果は、散々だったり
するケースが多々あります。
何故この様なことになるのでしょうか？
それは・・、
・実は通貨ペアによって多少の「クセ」がある
・検証した時期と現在の相場環境が変わってしまっている
・使用するテクニカルの「パラメータ」が合わなくなっている
■実は私も、過去色々な検証、自動売買にも関わってきました。
そして検証結果を踏まえ、実運用後の結果をみると、ガタガタ・・。
良くあるのが、
例えば、RSIがいくつになったら決済をする、
決済値はエントリーから「○○Pipis」になったら決済をする等々、
その時にはマッチしていても、市場のボラは常に変わります。
変われば、常に最適化が必要になり、その最適化をすることで
将来は更に信用が出来るかどうかの「不安」がつきまいます。
■完全に「パラメータ」を排除することは難しいですが、
少なくすることは可能です。
「Ｔ-ブレイク」のトレード手法は、
おそらく1980年代、90年代の様に大きく動いた時期ならば
もっと良い成績を残していると思います。
（この時期は単にゴールデンクロス等だけも十分な利益に
なっていた時期です）
しかし、今は当時ほどトレンドが発生していなくとも、
「Ｔ-ブレイク」はかなりの結果が生まれています。
これは、多くのテクニカル上の「パラメータ」を少なくして
過去の経験による「トレンド」をしっかり把握し、それを
「手法」に採用しているからだと思います。
■以下、最近の成績と損益カーブです（本日現在）
◇ 勝数： 31回
◇ 負数： 6回
◇ 勝率： 83.8
◇ 勝ちPipis合計：1492.20
◇ 負金けPipis合：計-375.20
◇ PF（プロフィットファクター）：3.98
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